USPRMEXNAS
Cluster · 2 initiés
Filing
mai 2025
Montant
130 k€
Score Σ
63 / 100
Retour T+365
+130.2%
InsidersTradesSigma
Personne d'autre ne fait l'intersection.
OpenInsider couvre les US gratuitement. Quiver vend une API US propriétaire. Bloomberg a tout, pour 24 000 $/an. Sigma fait l'intersection : multi-marché, ouvert, backtesté, accessible aux agents IA.
| Capacité | Sigma | OpenInsider | Quiver | Bloomberg |
|---|---|---|---|---|
| Form 4 US (SEC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Déclarations hors US (42 régulateurs) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ (paywall) |
| Normalisation FX cross-marché | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Score composite (formule publique) | ✓ | ✗ | propriétaire | ✗ |
| Backtest interactif gratuit | ✓ | ✗ | payant | payant |
| API REST publique | ✓ (free tier) | ✗ | payant | enterprise |
| Serveur MCP (AI-native) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Prix d'entrée | €0 / €39 | $0 | $10+/mo | $24k/yr |
★ Stratégie Sigma · disponible
Une sélection validée statistiquement,
un backtest publié sans retouche
Chaque mois, le portefeuille simulé achète à parts égales les 10 signaux d'achat d'initiés les mieux notés (marchés européens), puis revend chaque position 90 jours plus tard. Résultat net de 0,6 % de frais par aller-retour.
t=5,70 / 2,84
compétence de sélection validée (2 fenêtres hors-échantillon)
43
marchés couverts, montants normalisés en EUR
3
fenêtres de backtest point-in-time publiées, fenêtre négative comprise
Voir la preuve →
* Backtest point-in-time (audit 169, univers 8 places EU) : Sharpe annualisé par fenêtre +0,05 (2022), -1,99 (2023-2024, IC95 [-3.29, -0.76] entièrement négatif), +0,53 (2025-2026T1). Backtest point-in-time : négatif en 2023-2024, positif en 2025-2026. Le résultat dépend du régime de marché ; aucun alpha autonome n'est démontré. La compétence de sélection (t=5,70 puis t=2,84, audit 168) est validée mais inférieure aux coûts de transaction : un screen, pas un conseil. Survivorship quantifié : 456 lignes jamais pricées et 1 349 lignes post-délisting sont exclues des agrégats publiés (impact sur le backtest top-10 : 0 pick). n=3864 sous-ensemble filtré · univers 391 106.
Méthodologie
De la déclaration
au signal actionnable
Chaque déclaration issue de nos 43 régulateurs (AMF, SEC, BaFin, SIX SER, RNS, SEDI, Consob, CNMV, AFM, FSMA, Oslo, Helsinki, Copenhagen, ASX, FMA, CVM, HKEX, BSE-Sofia, Tadawul, DART, EDINET, SSE, SZSE, SEBI, KNF, PSE, NZX, JSE et plus) traverse notre pipeline en 3 étapes, collecte multi-marchés, scoring composite ouvert, signaux et alertes (web, API, MCP).
Étape 01
43 flux régulés. Un schéma unifié.
AMF BDIF, SEC EDGAR Form 4, BaFin DDA, SIX SER, RNS/Investegate, SEDI, Consob, CNMV, AFM, FSMA, Oslo Børs, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, ASX, FMA/OeKB OAM, CVM, HKEX, BSE-Sofia, Tadawul, DART, EDINET, SSE, SZSE, SEBI, KNF, PSE, NZX, JSE. Chaque déclaration est extraite, normalisée en devise (FX historique multi-monnaie), enrichie (ISIN/CIK croisés, capitalisation, secteur), et exposée via la même API, dans les 5 minutes après publication.
43 régulateurs · flux entrants
LVMH SA12 500 000 €
SCHNEIDER4 200 000 €
TOTALENERGIES834 000 €
SOC. GÉNÉRALE2 100 000 €
Illustration · exemple schématique
Exemples concrets
Quelques signaux réels qu'on a captés
Backtest interne sur déclarations publiques (43 régulateurs). Fenêtre mars 2023 · août 2024. Retours T+365 calculés sur cours Yahoo Finance EOD.
USLTRXXNAS
Cluster · 4 initiés
Filing
mars 2025
Montant
37 k€
Score Σ
62 / 100
Retour T+365
+110.4%
USHTLDXNAS
GERDIN MICHAEL J
Chief Executive Officer
Filing
mai 2025
Montant
1 M €
Score Σ
65 / 100
Retour T+365
+94.1%
FRSMCP.PAXPAR
Cluster · 4 initiés
Filing
avr. 2025
Montant
26 k€
Score Σ
60 / 100
Retour T+365
+90.1%
FRFGA.PAXPAR
Jean-Claude MAILLARD
Président Directeur Général
Filing
oct. 2023
Montant
26 k€
Score Σ
54 / 100
Retour T+365
+50.9%
ESPSG.MCXMAD
YIRAYIRA INTERNATIONAL, S.L.
HELENA REVOREDO DELVECCHIO - PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Filing
avr. 2024
Montant
71,1 M €
Score Σ
50 / 100
Retour T+365
+50.0%
Backtest historique. Retours indicatifs, performance passée ne préjuge pas du futur. Ceci n'est pas un conseil en investissement. CI95 et DSR documentés dans la méthodologie.
Couverture backtest : XPAR, XTKS et BVMF priorisés (retours T+365 calculés). SEC (US) et LSE (UK) en cours de calcul.
