Clusters d'initiés

Un achat noté, facteur par facteur

Exemple : un achat de 1,6 M EUR par le PDG d'une mid-cap de 380 M EUR, dans un cluster de 3 dirigeants. Chaque facteur ajoute ses points au score, plafonné à 100.

01Cluster directionnel
+15 / 18
3 initiés, même sensPlusieurs initiés achètent le même titre, dans le même sens, sous 30 jours.
02Séniorité de l'initié
+22 / 22
PDG / Directeur GénéralQui achète. Un PDG ou un directeur financier porte plus de signal qu'un administrateur.
03Taille / capitalisation
+10 / 16
0.42% de la capitalisationLe poids de l'achat rapporté à toute la société (échelle log).
04Antériorité de l'initié
+11 / 14
+6% moy. 90j (n=4)La performance passée réelle des achats de cet initié (lissée, sans biais futur).
05Part du flux de l'initié
+6 / 8
60% de son fluxÀ quel point ce trade concentre l'activité de l'initié sur ce titre.
06Contexte de marché
+7 / 10
5 signauxMomentum, valorisation, qualité et potentiel analyste autour du trade.
07Accumulation répétée
+4 / 6
2 achats antérieurs (12m)Le même initié a renforcé sa position sur les 12 derniers mois.
08Contrarian analystes
+6 / 6
consensus 3.6 / 5Les achats d'initiés à contre-courant du consensus ont mieux performé.
09Conviction directionnelle
+4 / 4
acheteur netL'initié est acheteur net du titre avant ce trade.