À propos

Un atlas indépendant des transactions d'initiés

Insiders Trades Sigma est une plateforme indépendante d'intelligence sur les déclarations de dirigeants. Elle agrège 17+ régulateurs (AMF, SEC Form 4, BaFin, SIX SER, RNS, SEDI, Consob, CNMV, AFM, FSMA, Oslo, Helsinki, Stockholm, Copenhague, ASX, FMA, Dublin) dans un schéma unique, calcule un score composite Sigma, et expose le tout via API REST, MCP, et backtest historique gratuit.

Backtest Sigma audité 2022–2025 : +13.2% / an (CAGR) · Sharpe cross-sectional 1.87* · win rate 77% · n=196. Toutes les limites sont documentées dans la méthodologie.

Out-of-sample V14e EU (2025-01-01 to 2026-05-21) : Sharpe 1.36 · CAGR +38.5% · Sharpe déflaté +0.43 · max DD -10.6% · hit rate 55.0%. Fenêtre de 14 mois, CI95 large.

L'auteur

Adrien Marchal

Quant analyst, marchés équités

Quant analyst basé à Paris. 10 ans en marchés équités. Couvre les transactions d'initiés européens et nord-américains depuis 2018. Conçoit l'ingestion multi-régulateur, le modèle de score et la couche éditoriale (Sigma Journal). L'objectif : rendre les signaux de dirigeants exploitables sans dépendre d'un terminal Bloomberg ou d'un agrégateur opaque.

Statut

Le service est en bêta privée, accès anticipé sur invitation. Hébergé par Vercel Inc.

Toute la couverture éditoriale du Sigma Journal est signée par l'équipe, sauf mention contraire explicite. Pour les méthodes de calcul, voir la méthodologie et la documentation.