Signaux quantitatifs et scoring
Score Z (cote Z)
Le nombre d'écarts-types qui séparent une valeur de la moyenne de sa distribution.
La standardisation Z ramène des données hétérogènes sur une échelle commune et sans unité, ce qui permet de les combiner. Dans le modèle Sigma, des facteurs bruts comme la taille d'une transaction rapportée à la capitalisation, ou le taux de réussite d'un initié, sont standardisés avant d'entrer dans le composite, afin qu'un grand nombre absolu ne domine pas uniquement à cause de ses unités.
Formule
- x
- la valeur observée
- \mu
- moyenne de la distribution
- σ
- écart-type de la distribution
Exemple chiffré
Une transaction valant 0,42 % de la capitalisation, face à une moyenne de 0,10 % et un écart-type de 0,16 %, obtient (0,42 - 0,10) / 0,16.
2,0