Signaux quantitatifs et scoring
Pourcentage de la capitalisation
La valeur d'une transaction d'initié exprimée en fraction de la capitalisation boursière de la société, une mesure de l'importance de la transaction normalisée par la taille.
Un achat d'un million d'euros n'a pas du tout le même sens sur une micro-capitalisation de 100 millions et sur une méga-capitalisation de 100 milliards. Diviser la valeur de la transaction par la capitalisation rend la conviction comparable sur tout l'univers. Le score Sigma utilise ce ratio plutôt que le montant brut en euros, de sorte qu'un pari d'initié proportionnellement important sur une petite société n'est pas noyé par un achat symbolique sur un géant.
Formule
- \texttrade value
- prix unitaire multiplié par le volume, en EUR
- \textmarket cap
- capitalisation boursière de la société, en EUR