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Signaux quantitatifs et scoring

Alignement de l'univers de backtesting

Le processus garantissant que l'univers de titres utilisé dans le backtesting historique correspond à l'univers d'investissement disponible à chaque date historique, prévenant ainsi les biais d'anticipation et de survie dans l'évaluation de la performance des signaux.

Sources : MSCI Barra Research, Survivorship Bias in Factor Backtests (2018) · SEC Division of Trading and Markets, Microstructure and Data Integrity Guidelines (2021)