Quant & Backtests
Études walk-forward sur 162 k déclarations : quels facteurs paient, lesquels saignent, code et Sharpe à l'appui.
Achats d'initiés sur les micro-caps biotech : le piège que nous avons testé, et pourquoi nous l'excluons
L'histoire d'initiés la plus séduisante : une biotech où le CEO achète avant que le titre quintuple. Backtestée, la recette est la pire cellule de nos données.
Les femmes dirigeantes face aux déclarations d'achat: ce que disent les chiffres 2023-2024
Sur 2023-2024 (UE + US), les femmes pèsent 3,6% des achats déclarés dans notre échantillon. Tickets plus petits, plus de clusters, échantillon limité.
Le biais de survie dans les études sur les achats d'initiés
Le biais de survie fausse les performances des stratégies basées sur les achats d'initiés, en omettant les sociétés radiées ou en faillite. Découvrez pourquoi cela impacte les résu
Analyse des achats d'initiés sur les small caps
Les achats d'initiés sur les petites capitalisations révèlent des informations précieuses. Cet article explore leur impact et leur signification sur le marché.
Pourquoi auditer un score composite est essentiel pour l'analyse
Les scores composites peuvent sembler scientifiques, mais leur utilité doit être prouvée. Cet article explore l'importance d'un audit rigoureux.
Comment les flux d'initiés prédisent la rotation sectorielle
L'intensité des achats d'initiés par secteur peut servir d'indicateur avancé de rotation sectorielle, surtout dans des périodes de forte volatilité.
Comprendre le Sharpe et le Deflated Sharpe Ratio dans les backtests
Cet article explore les limites du ratio de Sharpe et l'importance du Deflated Sharpe Ratio pour évaluer la crédibilité des backtests en finance.
L'impact du calendrier sur les achats d'initiés
Les achats d'initiés révèlent des informations cruciales, mais leur valeur dépend de la proximité des résultats. Découvrez comment le timing influence les rendements.
L'importance de l'horizon de détention des dirigeants
L'horizon de détention des actions par les dirigeants influence la perception du marché. Un achat suivi d'une vente rapide peut signaler une intention différente.
Comparaison des achats d'initiés : CEO vs CFO
Les achats d'initiés par les CEO et CFO ne portent pas le même signal. Découvrez les différences clés et leur impact sur le marché à court terme.
Comprendre le signal de cluster des transactions d'initiés
Découvrez comment le signal de cluster, basé sur les transactions d'initiés, peut prédire les performances des titres sur 17 marchés différents.
Genre et performance d'investissement : ce qu'il faut savoir
Les études sur le genre et les transactions d'initiés révèlent des comportements variés. Ce texte explore les nuances et les défis de cette analyse.