InsidersTradesSigma
Signaux quantitatifs et scoring
Un facteur qui récompense les initiés dont les transactions passées déclarées étaient, en moyenne, bien synchronisées, mesuré par le rendement ultérieur de leurs achats antérieurs.
Tous les initiés ne sont pas également informatifs. Le facteur d'historique observe la performance des achats sur le marché antérieurs d'un initié au cours des mois suivants et relève le score de ceux qui ont démontré un avantage. Il est calculé au point-dans-le-temps, en n'utilisant que l'historique disponible avant la transaction courante, afin d'éviter les biais de survie et d'anticipation.