InsidersTradesSigma
Signaux quantitatifs et scoring
Le rendement passé de l'indice du secteur d'une action, utilisé comme facteur de contexte : un achat d'initié a plus de force quand le secteur lui-même est en tendance haussière.
Sigma lit le rendement à 180 jours, mesuré à la date du dépôt (sans anticipation), du secteur concerné. Un achat de forte conviction qui coïncide avec un momentum sectoriel positif est considéré comme corroboré ; le même achat face à un secteur en baisse est décoté. La discipline du point-dans-le-temps est essentielle : le rendement du secteur est mesuré tel qu'il était connu à la date de la transaction, jamais avec le recul.