InsidersTradesSigma
Signaux quantitatifs et scoring
Le taux auquel un portefeuille ou un signal récupère jusqu'à son pic antérieur après avoir subi une baisse, mesuré par le nombre de périodes ou le temps requis pour restaurer l'équité au-dessus du niveau record.
La vitesse de récupération des baisses est une mesure essentielle de performance ajustée du risque dans les systèmes de notation des délits d'initiés et quant, car elle quantifie la résilience d'une stratégie ou d'un signal d'initié après des mouvements de marché adverses ou des faux positifs. Une récupération rapide indique un avantage convaincant et durable, tandis que les baisses prolongées suggèrent une décroissance du signal, un changement de régime ou un dimensionnement insuffisant des positions. Dans les plateformes multi-signaux, la vitesse de récupération sert de composante de pondération dynamique, ajustant l'allocation du portefeuille vers les stratégies démontrant une réversion rapide à la moyenne et une recapture de l'élan.
Dans le contexte de la notation de l'activité d'initiés, la vitesse de récupération des baisses aide à distinguer entre l'alpha structurel (signaux d'initiés avec bruit cyclique) et le bruit transitoire (microstructure du marché, déséquilibre des ordres). Les plateformes calculent la durée de récupération glissante, le rapport entre le temps de récupération et la profondeur de la baisse (Recovery Factor), et la probabilité de récupération conditionnelle selon différents régimes de volatilité. Une récupération plus rapide corelle avec un coefficient d'information plus élevé et un biais prospectif réduit, ce qui en fait un diagnostic préféré pour la qualité du signal et la stabilité prédictive selon les cycles de marché.