Signaux quantitatifs et scoring

Probabilité de détection de régime

La probabilité statistique qu'un signal quantitatif identifie correctement un changement de régime de marché ou un motif de comportement de délit d'initié, mesurée comme la probabilité conditionnelle que les caractéristiques observées du signal s'alignent avec les marqueurs de régime connus.

Formule

RDP_{t} = P (Regime_{k} ∣ S_{t}) = \frac{P ( S _{t} ∣ Regime _{k} ) \cdot P ( Regime _{k} )}{\sum _{j = 1}^{K} P ( S _{t} ∣ Regime _{j} ) \cdot P ( Regime _{j} )}

\textRDP_t: Probabilité de détection de régime au moment t
\textRegime_k: Classe de régime discète k issue d'un ensemble prédéfini de K régimes
\mathbfS_t: Vecteur des caractéristiques de signal observées au moment t
P(\mathbfS_t | \textRegime_k): Probabilité d'observer les caractéristiques du signal étant donné le régime k
P(\textRegime_k): Probabilité a priori du régime k basée sur la fréquence historique

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