量化信号与评分
Z-score（标准分）
某一数值高于或低于其分布均值的标准差数量。
Z-score将不同类型的输入标准化到统一、无量纲的尺度，便于合并。在 Insiders Trades 模型中，诸如交易规模相对于市值、内幕人士命中率等原始因子在进入综合评分前均已标准化，避免因绝对数值过大而主导结果。
公式
- x
- 观测值
- \mu
- 分布均值
- σ
- 分布标准差
计算示例
一笔交易占市值0.42%，均值为0.10%，标准差为0.16%，其z-score为(0.42 - 0.10) / 0.16。
2.0