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量化信号与评分

回测标的池一致性

确保历史回测中使用的证券池在每个历史时点与实际可投资标的池相匹配的过程,以防止信号绩效评估中出现前瞻性偏差和生存者偏差。

来源:MSCI Barra Research, Survivorship Bias in Factor Backtests (2018) · SEC Division of Trading and Markets, Microstructure and Data Integrity Guidelines (2021)