情绪反转倾向

情绪反转倾向通过分析历史上的信号强度衰减和行为修正模式，量化内幕交易信号中内嵌的均值回归特性。与静态情绪评分不同，该指标明确建模内幕持仓的时间演变路径，考虑到内幕人士极端看多或看空的信念往往在信息不对称收敛或市场环境变化时引发战术性反转。该倾向通过滚动回溯窗口进行校准，并与Form 4申报和交易计划修订中的实际反转进行交叉验证。

该倾向评分结合了信号持续性指标、信念聚集模式和信息系数衰减，用以区分持久信念信号与均值回归噪声。高倾向评分表明情绪反转风险上升，通常出现在内幕人士相较于历史交易区间积累了极端多头或空头头寸，或信念集中于少数同行群体时。与预先审批系统和禁售期日历集成，可实现因应预测反转事件的实时因子敞口调整，从而降低回撤。