条件期望评分

条件期望评分综合多重并发信号、内幕交易模式、实益持有人变动及市场环境指标，对未来预期价值进行前瞻性评估。在内幕交易检测及量化平台中，该评分将期望值计算限定于已观察到的Form 4申报、Rule 10b5-1计划采纳、静默期临近及板块动量环境等因素，形成动态排名，既反映事件驱动催化剂，也体现统计均值回归或延续性模式。

计算方法通常包括贝叶斯更新或逻辑回归，通过条件信息集对先验期望估计进行调整，常见信息集包括PDMR交易申报、密切关联人行为、信息系数衰减及滚动命中率验证。该评分按时点归一化，避免前瞻性偏差，确保仅使用观察日可获得的信息影响条件期望估计，并以历史预测提升和信号持续性指标进行校准。