恢复因子

恢复因子将累计收益与策略经历的最大权益回撤相联系。因子越高，意味着获得同等收益时经历的最严重下跌越浅。它回答了一个实际问题：每承受一单位谷底亏损，策略最终能带来多少利润？

算法很简单。若策略盈利1000万，最大回撤200万，则恢复因子为5；同样盈利若最大回撤为500万，则得分仅为2。由于它比较绝对利润与绝对亏损，类似于Calmar比率，但忽略了恢复所需时间。