Omega比率

Omega比率反映了完整的收益分布，而不仅仅是前两阶矩。它将高于最低可接受收益（MAR）的概率加权收益与低于该阈值的概率加权损失相除。与假设收益近似正态分布的Sharpe比率不同，Omega不做分布假设，因此特别适用于厚尾或偏态策略。

一个细节：Omega比率完全取决于所选MAR。提高阈值，同一收益序列表现变差；降低阈值，比率上升。比较两个策略的Omega时，必须保持MAR一致，否则比较无意义。