业绩与风险指标
Deflated Sharpe比率（DSR）
修正后的Sharpe比率，用于剔除因测试多个策略变体、收益分布非正态以及样本期较短所带来的通胀效应。
如果你回测了一百种策略变体并只保留表现最好的，其Sharpe比率会因选择偏差而被高估。Deflated Sharpe Ratio（DSR，收缩Sharpe比率）由Bailey和Lopez de Prado于2014年提出，用于衡量观测到的Sharpe比率超过因多次试验而膨胀的基准Sharpe比率的概率，同时对偏度、峰度和样本长度进行调整。DSR接近0意味着结果很可能是偶然的，DSR接近1则表明统计上具有稳健性。
公式
- Ŝ
- 观测到的（未年化）Sharpe比率
- S0
- 因试验次数膨胀的基准Sharpe比率
- T
- 收益观测值数量
- γ̂3,\ γ̂4
- 收益的样本偏度和峰度