量化与回测
基于 162 k 份申报的滚动前推研究：哪些因子带来收益，哪些拖累表现，附代码与夏普比率数据。
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量化与回测
微型市值生物科技公司的内部人买入：我们回测过的陷阱，以及为何将其排除
最诱人的内部人交易故事：小型生物科技公司CEO在股价翻五倍前买入。我们回测了这套配方，它是我们数据集中最差的一格。
量化与回测
女性内部人：2023-2024年备案文件实际揭示了什么
在我们的样本中，2023-2024年欧盟和美国内部人买入申报中，女性申报占比3.6%。她们的交易规模较小，集群背景更多，样本量也较小。
量化与回测
理解内幕交易研究中的幸存者偏差
本文探讨了幸存者偏差如何影响内幕交易研究，以及将退市公司纳入绩效分析的重要性。
量化与回测
小盘股内部人士买入：为何优势胜过蓝筹股
小盘股公司的内部人士买入往往比大盘股带来更强的回报。本文探讨影响这一趋势的因素及其策略含义。
量化与回测
理解综合评分的 30/35/25/10 权重分配
深入探讨内幕交易分析中综合评分采用 30/35/25/10 权重系统的基本原理，重点关注信号质量和交易背景。
量化与回测
通过内幕交易趋势分析行业领先地位
探索2020-2026年各行业内幕交易强度如何预示未来业绩和行业领先地位的转变。
量化与回测
理解回测中的夏普比率和通缩夏普比率
了解如何使用夏普比率和通缩夏普比率（考虑偏差和多重测试）来严格评估回测声明。
量化与回测
理解财报公布前的内部人交易
本文探讨临近财报公布时内部人买入的含义及其对股票表现的潜在影响。
量化与回测
为何内部人持股期限对投资者至关重要
了解内部人持股期限可以更深入地洞察股票表现。分析买入与卖出分布揭示了内部交易背后的信念。
量化与回测
CFO 买入股票的表现优于 CEO 吗?
本文考察 CFO 与 CEO 买入股票对市场表现的影响,分析其信息密度与市场影响力。
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内幕集群交易：Cohen、Malloy、Pomorski 再测试
当多名内部人士共同交易时，内幕交易信号会更强。本文探讨了集群交易在各个市场中的重要性。
量化与回测
女性内部人的表现优于男性吗?一项数据驱动的分析
本文考察女性内部人在 T+90 基础上是否跑赢男性同行,并探讨影响交易表现的各种因素。