参数法风险价值（Value-at-Risk）

参数法VaR（又称分析法或delta-normal VaR）仅依赖两个参数：收益的均值和标准差，并假设其服从正态分布。其主要优点是计算快速简便，但代价是正态性假设会低估极端波动发生的频率。

由于参数法VaR可简化为封闭解表达式，因此可在多个置信水平（如95%、99%）和滚动窗口下即时计算。这一速度优势使其成为风险管理日常监控的首选，而对于包含期权或其他非线性收益的投资组合，则需采用更复杂的历史法或蒙特卡洛法。