业绩与风险指标
压力VaR
在假设的极端市场压力条件或历史危机情景下计算的VaR，而非正常市场参数，旨在反映极端波动时期的尾部风险敞口。
压力VaR将2008年或2020年3月新冠暴跌等已记录危机期间的波动率和相关性条件应用于当前投资组合。不假设分布稳定，而是重现真实市场压力期，检验：若当时危机再次发生，这本账会如何表现？它有意捕捉平稳期VaR遗漏的相关性崩溃。
其主要局限在于只能重现已发生的危机。即便投资组合已针对2008年做了防护，仍可能暴露于历史未曾出现过的新型冲击。因此，压力VaR更适合作为可预见不利结果的下限，而非上限。