Señales y Puntuación Cuantitativa
Momentum sectorial
El retorno histórico del índice sectorial de una acción, utilizado como factor contextual: una compra de insider es más relevante cuando el propio sector está en tendencia alcista.
El modelo analiza el retorno puntual a 180 días del sector relevante en la fecha de la comunicación (sin anticipar información futura). Una compra de alta convicción que coincide con momentum sectorial positivo se considera corroborada; la misma compra en un sector en caída se descuenta. La disciplina punto en el tiempo es clave: el retorno sectorial se mide tal como se conocía en la fecha de la operación, nunca con perspectiva retrospectiva.