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Señales y Puntuación Cuantitativa

Alineación del Universo de Backtesting

El proceso de garantizar que el universo de valores utilizado en el backtesting histórico coincida con el universo de inversión disponible en cada fecha histórica, evitando sesgos de anticipación (look-ahead bias) y de supervivencia (survivorship bias) en la evaluación del desempeño de las señales.

Fuentes: MSCI Barra Research, Survivorship Bias in Factor Backtests (2018) · SEC Division of Trading and Markets, Microstructure and Data Integrity Guidelines (2021)