Señales y Puntuación Cuantitativa
Propensión a la reversión del sentimiento
Métrica cuantitativa que mide la probabilidad estadística de que una señal extrema de sentimiento de insiders se revierta dentro de un periodo definido a futuro, ajustada por régimen y fortaleza de convicción.
La Propensión a la Reversión del Sentimiento cuantifica la tendencia a la reversión a la media presente en las señales de trading de insiders mediante el análisis de patrones históricos de decaimiento de convicción y corrección conductual. A diferencia de los puntajes de sentimiento estáticos, esta métrica modeliza explícitamente la trayectoria temporal del posicionamiento de insiders, considerando que las convicciones alcistas o bajistas extremas de los insiders suelen preceder a reversiones tácticas a medida que se reducen las asimetrías informativas o cambian las condiciones de mercado. La propensión se calibra utilizando ventanas móviles retrospectivas y se valida cruzadamente frente a reversiones realizadas en presentaciones Form 4 y modificaciones de planes de trading.
El puntaje de propensión incorpora métricas de persistencia de la señal, patrones de agrupamiento de convicción y decaimiento del coeficiente de información para distinguir entre señales de convicción duradera y ruido revertido a la media. Un puntaje de propensión alto indica un riesgo elevado de reversión del sentimiento, típicamente observado cuando los insiders han acumulado posiciones largas o cortas extremas en relación con sus rangos históricos de trading, o cuando surgen concentraciones de convicción entre un grupo reducido de pares. La integración con sistemas de pre-clearance y calendarios de ventanas de bloqueo permite el ajuste en tiempo real de la exposición a factores, reduciendo caídas durante episodios de reversión previstos.