Señales y Puntuación Cuantitativa

Probabilidad de Detección de Régimen

La probabilidad estadística de que una señal cuantitativa identifique correctamente un cambio de régimen de mercado o un patrón de comportamiento de operaciones con información privilegiada, medida como la probabilidad condicional de que las características observadas de la señal se alineen con marcadores de régimen conocidos.

Fórmula

RDP_{t} = P (Regime_{k} ∣ S_{t}) = \frac{P ( S _{t} ∣ Regime _{k} ) \cdot P ( Regime _{k} )}{\sum _{j = 1}^{K} P ( S _{t} ∣ Regime _{j} ) \cdot P ( Regime _{j} )}

\textRDP_t: Probabilidad de detección de régimen en el momento t
\textRegime_k: Clase de régimen discreto k de un conjunto predefinido de K regímenes
\mathbfS_t: Vector de características observadas de la señal en el momento t
P(\mathbfS_t | \textRegime_k): Probabilidad de observar las características de la señal dado el régimen k
P(\textRegime_k): Probabilidad previa del régimen k basada en la frecuencia histórica

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