Señales y Puntuación Cuantitativa
Puntuación de Expectativa Condicional
Métrica cuantitativa que estima el rendimiento esperado o el resultado ponderado por probabilidad de un valor, condicionado a la actividad observada de insider trading, presentaciones regulatorias o señales de microestructura de mercado en un momento específico.
La Puntuación de Expectativa Condicional sintetiza múltiples señales concurrentes, patrones de transacciones de insiders, cambios en la titularidad significativa e indicadores de régimen de mercado para producir una valoración prospectiva del valor esperado. En plataformas de detección de insider trading y cuantitativas, esta puntuación condiciona el cálculo de la expectativa a las presentaciones observadas de Form 4, adopciones de planes Rule 10b5-1, proximidad a ventanas de blackout y régimen de momentum sectorial, generando un ranking dinámico que refleja tanto catalizadores event-driven como patrones estadísticos de reversión a la media o continuación.
El cálculo suele implicar actualización bayesiana o regresión logística, donde las estimaciones previas de expectativa se ajustan por el conjunto de información condicional, que a menudo incluye reportes de transacciones PDMR, actividad de personas estrechamente vinculadas, decaimiento del coeficiente de información y validación de tasa de aciertos móvil. La puntuación se normaliza punto a punto para evitar sesgo de anticipación, asegurando que solo la información disponible en la fecha de observación influye en la estimación de expectativa condicional, y se calibra frente a métricas históricas de mejora predictiva y persistencia de la señal.